Evaluasi model pemeringkatan pada proses penyaluran di bank muamalat cabang bogor

Yusuf, Karin Ulfa (2010) Evaluasi model pemeringkatan pada proses penyaluran di bank muamalat cabang bogor. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
PDF
R38-01-Karin-Cover.pdf

Download (101kB)
[img]
Preview
PDF
R38-02-Karin-Abstrak.pdf

Download (82kB)
[img]
Preview
PDF
R38-03-Karin-RingkasanEksekutif.pdf

Download (141kB)
[img]
Preview
PDF
R38-04-Karin-DaftarIsi.pdf

Download (141kB)
[img]
Preview
PDF
R38-05-Karin-BabIPendahuluan.pdf

Download (251kB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id

Abstract

Bank memiliki fungsi intermediasi yang artinya menyalurkan surplus dana kepada pihak yang kekurangan dana. Pemberian kredit atau dalam istilah syariah disebut pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati (prudential). Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu bank syariah di Indonesia juga menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut dalam pemberian pembiayaannya. BMI menciptakan suatu alat analisa aplikasi permohonan pembiayaan yang disebut pemeringkatan. Pemeringkatan digunakan analis untuk membantu memberikan penilaian terhadap kelayakan pemohon pembiayaan tersebut. Hal ini sejalan dengan akan dilaksanakan Basel II tentang risiko bank dan sekaligus sebagai antisipasi dini memburuknya kualitas kredit. Pemeringkatan digunakan dalam menilai kelayakan nasabah baik nasabah individu maupun korporat. Pemeringkatan merupakan alat untuk menyaring nasabah yang dianggap layak menerima pembayaran. Pemeringkatan tersebut sejak pertama kali diluncurkan belum pernah dilakukan evaluasi. Kualitas kredit di BMI pada akhir tahun 2008 mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan evaluasi atas variable model pemeringkatan nasabah individual dan korporat. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1)Evaluasi variabel model pemeringkatan dalam menentukan kualitas kredit nasabah, (2) Merumuskan alternatif model pemeringkatan nasabah berdasarkan evaluasi variabel model pemeringkatan, dan (3) Mengetahui kesesuaian antara alternatif model dengan kondisi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu tentang variabel yang terdapat pada pemeringkatan nasabah individu dan korporat yang berpengaruh terhadap kualitas kredit. Alat analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif, analisa regresi logistik dan uji coba model. Dari analisa deskriptif dijelaskan bahwa nasabah pembiayaan BMI Bogor terbagi menjadi 2 (dua) jenis nasabah yaitu nasabah individu sebanyak 56 debitur dan nasabah korporat sebanyak 22 debitur. Nasabah individu sebanyak 56 orang setelah dicocokkan dengan data terdapat 24 debitur dengan kolektibiliti 1, 11 debitur dengan kolektibiliti 2, 11 debitur dengan kolektibiliti 3, 4 debitur dengan kolektibiliti 4 dan kolektibiliti 5 sebanyak 4 debitur. Nasabah korporat sebanyak 22 orang setelah dicocokkan dengan data terdapat 12 debitur dengan kolektibiliti 1, 3 debitur dengan kolektibiliti 2, 5 debitur dengan kolektibiliti 3, 1 debitur dengan kolektibiliti 4 dan kolektibiliti 5 sebanyak 1 debitur. Dari hasil analisa regresi logistik diperoleh variabel yang mempengaruhi kualitas kredit nasabah individu adalah status perkawinan dan jumlah anak, tingkat pendidikan, tempat bekerja, jenis jaminan, rasio plafon terhadap nilai jaminan, kepemilikan jaminan serta marketability jaminan. Variabel pemeringkatan yang mempengaruhi kualitas kredit nasabah korporat adalah kualitas laporan keuangan. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan uji wald untuk menguji tingkat signifikasi pengaruh variabel terhadap kualitas kredit. Dari hasil uji wald didapat bahwa untuk variabel pemeringkatan nasabah individu seluruh variabel memiliki yang memiliki kontribusi dalam mempengaruhi kualitas kredit pada taraf α = 0.10. Sedangkan hasil uji wald untuk nasabah korporat, variabel kualitas laporan keuangan terbukti berkontribusi terhadap kualitas kredit nasabah korporat. Untuk menyakinkan model yang didapat, dilakukan uji model. Berdasarkan hasil uji model bahwa model yang dihasilkan secara umum dapat dikatakan sesuai dengan kondisi yang ada. Hasil uji tersebut membuktikan bahwa model dapat memprediksi kualitas kredit nasabah individu dan korporat hingga 100% dan 81,82%. Hasil penelitian ini akan sangat berguna bagi pertimbangan manajemen Bank Muamalat untuk melakukan evaluasi dan modifikasi terhadap variabel Pemeringkatan khususnya terhadap variabel yang memiliki kecenderungan mempengaruhi kualitas kredit. Disarankan untuk penelitian selanjutnya hendaknya memasukkan seluruh pemohon baik yang ditolak maupun yang diterima berdasarkan nilai pada pemeringkatan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Pembiayaan, Pemeringkatan, Analisa deskriptif dan Regresi Logistik Credit, Consumer Rating, Descriptive analysis, logistic regression
Subjects: Manajemen Keuangan
Depositing User: Library
Date Deposited: 26 Dec 2011 10:45
Last Modified: 29 Aug 2014 08:15
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/135

Actions (login required)

View Item View Item