Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non performing loan (npl) kredit pemilikan rumah (kpr)

Musthikaningtyas, Nindya Rasmi (2011) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi non performing loan (npl) kredit pemilikan rumah (kpr). Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
PDF
R43-01-Nindya-Cover.pdf - Published Version

Download (573kB)
[img]
Preview
PDF
R43-02-Nindya-Abstrak.pdf - Published Version

Download (317kB)
[img]
Preview
PDF
R43-03-Nindya-RingkasanEksektuif.pdf - Published Version

Download (335kB)
[img]
Preview
PDF
R43-04-Nindya-DaftarIsi.pdf - Published Version

Download (330kB)
[img]
Preview
PDF
R43-05-Nindya-Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (633kB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id

Abstract

Kolektibilitas dapat dikatakan sebagai ukuran kualitas suatu kredit. Kolektibilitas tersebut memiliki lima kelompok berdasarkan kelancaran pembayarannya. Non – Performing Loan (NPL) merupakan situasi ketika jumlah kredit dalam nominal (outstanding) kredit berada pada kolektibilitas tiga sampai dengan kolektibilitas lima. NPL tersebut dapat terjadi akibat resesi maupun krisis ekonomi, penyalahgunaan dana kredit oleh nasabah maupun debitur, atau ketidakmampuan debitur dalam mengelola dananya Adanya NPL tersebut dapat mengakibatkan debitur mengalami gagal bayar (default). Kredit Properti merupakan salah satu bentuk turunan kredit yang digunakan oleh masyarakat baik tingkat perusahaan maupun perseorangan dalam pengadaan tanah maupun bangunan. Bentuk dari properti adalah rumah, apartemen, tempat perbelanjaan, dan kantor. Dalam penelitian ini, properti yang akan dibahas adalah rumah. Kredit yang berkaitan dengan rumah adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kredit ini digunakan untuk memiliki rumah. KPR merupakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Salah satu bank yang melayani KPR adalah Bank BTN. Bank BTN merupakan bank yang langsung ditunjuk pemerintah untuk melayani masyarakat dengan jasa KPR sejak dikeluarkannya SK Menkeu pada tahun 1974. Salah satu jenis KPR yang dimiliki oleh Bank BTN disebut dengan Kredit Griya Utama (KGU). KGU ini digunakan untuk memiliki tanah dan rumah dengan tenor lima belas tahun. Sebagaimana layaknya bank pada umumnya yang meminjamkan dananya pada masyarakat, permasalahan yang akan timbul adalah NPL. Secara bruto, NPL konstruksi Bank BTN selama lima tahun terakhir masih di atas 3%, yaitu 3,91% pada tahun 2006, 4,05% pada tahun 2007, 3,20% pada tahun 2008, 3,36% pada tahun 2009, dan 4,22% sampai dengan bulan September tahun 2010. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui tingkat NPL KGU dan faktor – faktor yang mempengaruhi NPL pada KGU di Bank BTN Cabang Bogor. Berdasarkan pernyataan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : (1) bagaimanakah perkembangan KGU dari tahun 2001 – 2010 ?, (2) apakah faktor – faktor internal debitur, yaitu penghasilan, angsuran, maksimum kredit, agunan, tenor, umur, pendidikan, pekerjaan, dan dummy variable pekerjaan, serta faktor eksternal, yaitu suku bunga berpengaruh secara nyata terhadap NPL KGU ?, dan (3) langkah – langkah manajerial apa yang harus dilakukan oleh Bank BTN untuk mencapai hasil optimal dalam penyaluran KGU untuk menjaga kelancaran pembayaran kredit di masa yang akan datang. Dari perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan KGU dari tahun 2001 – 2010, (2) menganalisis faktor - faktor internal debitur, yaitu penghasilan, angsuran, maksimum kredit, agunan, tenor, umur, pendidikan, pekerjaan, dan dummy variable pekerjaan, serta faktor eksternal, yaitu suku bunga berpengaruh secara nyata terhadap NPL KGU, (3) menganalisis langkah – langkah manajerial apa yang harus dilakukan oleh Bank BTN untuk mencapai hasil optimal dalam penyaluran KGU untuk menjaga kelancaran pembayaran kredit di masa yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus pemberian KGU di Bank BTN Cabang Bogor selama sepuluh tahun, yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. variabel – variabel yang digunakan berdasarkan pada variabel existing credit scoring yang digunakan oleh Bank BTN, kajian penelitian terdahulu, dan diskusi dengan internal Bank BTN. Metode penelitian menggunakan analisis deskripsi dan analisis regresi logistik. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pemberian KGU yang efektif untuk menjaga kelancaran kredit di masa yang akan datang. Hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, KGU memiliki 6.958 debitur dan jumlah debitur yang paling banyak adalah pada tahun 2005, sedangkan yang paling sedikit adalah tahun 2001. Perkembangan KGU memiliki tren yang positif. Dilihat dari penghasilannya, terdapat delapan kelompok dengan range yang berbeda. Kelompok pertama adalah penghasilan yang kurang atau sama dengan Rp 1.000.000 per bulan. Kelompok kedua dan ketiga adalah penghasilan yang dikelompokkan dengan range lima juta, yaitu Rp 1.000.001 - Rp 5.000.000, dan Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000. Kelompok keempat, kelima, keenam, dan ketujuh adalah penghasilan yang dikelompokan dengan range 25 juta, yaitu Rp 10.000.001 - Rp 25.000.000, Rp 25.000.001 - Rp 50.000.000, Rp 50.000.001 - Rp 75.000.001 - Rp 100.000.000. Kelompok kedelapan adalah penghasilan yang lebih dari Rp 100.000.000. Jika dilihat dari angsurannya, terdapat 22 kelompok, dari kurang dari Rp 100.000 sampai dengan lebih dari Rp 10.000.00 dengan range Rp 500.000 di setiap kelompoknya. Jika dilihat dari maksimum kreditnya, KGU dapat penulis kelompokkan menjadi lima, yaitu kurang atau sama dengan Rp 50.000.000, Rp 50.000.001 sampai lebih dari Rp 350.000.000. Dari analisis deskriptif juga didapatkan bahwa usia debitur dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu kurang dari 21 tahun, sampai dengan 51 tahun atau lebih. Dilihat dari pendidikannya, dapat dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok, dari Sekolah Dasar (SD) hingga S3, namun debitur KGU tidak ada yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pekerjaan debitur KGU dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu karyawan BUMN/BUMD, PNS, Pemerintah Pusat, non PNS, lembaga swasta, dan lainnya. Pekerjaan tersebut dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu fixed income (karyawan BUMN/BUMD, PNS, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta) dan non-fixed income (non PNS dan lainnya). Berdasarkan maksimum kreditnya, suku bunga yang banyak didapatkan oleh debitur adalah 12,50%. Jika dikaitkan dengan NPL, sebagian besar debitur default adalah debitur dengan penghasilan pada kelompok Rp 1.000.001 – Rp 5.000.000 per bulan, dengan angsuran Rp 100.001 – Rp 500.000 per bulan, maksimum kredit kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000, agunan kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000, berusia 31 tahun – 40 tahun, memiliki latar belakang pendidikan SMU, dan memiliki pekerjaan sebagai non-PNS yang digolongkan ke dalam kelompok non-fixed income. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa model yang terbentuk adalah Log NPL = 4,72548 - 0, 31470 Penghasilan + 0,23935 Angsuran + 1,12717 Maksimum Kredit - 0,08277 Agunan – 0,12399 Tenor – 0,22199 Umur + 0,05286Pendidikan – 0,20676 Pekerjaan + 0,09944D - 1,17673 Suku Bunga. Nilai G pada hasil output adalah 108,284 dengan P-value sebesar 0,000 mengindikasikan bahwa terbukti setidaknya ada satu peubah penjelas yang tidak nol atau memiliki pengaruh terhadap NPL. Hasil Goodness of Fit Tests menunjukkan nilai P dari 0,000 sampai 1,000 menunjukkan bahwa tidak cukup bukti bahwa model tidak sesuai. Peubah penjelas debitur yang signifikan adalah penghasilan, angsuran, maksimum kredit, tenor, umur, dan suku bunga karena semua peubah tersebut memiliki nilai P di bawah 0,05 sebagai nilai tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (α). Peubah yang tidak signifikan, yaitu agunan, pendidikan, pekerjaan, dan dummy variable karena nilainya P nya lebih dari 0,05. Dari penelitian ini, terdapat implikasi manajerial yang dapat disimpulkan untuk meminimalisisr ketidaklancaran pembayaran dan menjaga kelancaran pembayaran kredit di masa yang akan datang. Akan lebih baik apabila debitur KGU adalah debitur yang memiliki penghasilan minimal tiga juta rupiah per bulan dengan maksimum kredit minimal empat puluh juta rupiah, dan berpendidikan terakhir minimal D1. Penghasilan kurang dari tiga juta memiliki debitur default yang lebih banyak dibandingkan lebih dari tiga juta pada range Rp 1.000.001 sampai dengan Rp 5.000.000, begitu pula jika dikaitkan dengan angsuran. Rasio penghasilan terhadap angsurannya kurang dari tiga. Debitur yang berusia 31 tahun sampai dengan 40 tahun tersebut, Bank BTN dapat mengingatkan melalui telepon sebelum jatuh tempo. Secara statistik, suku bunga memiliki hubungan negatif dengan NPL, yang berarti bahwa Bank BTN dapat meningkatkan suku bunga untuk mengurangi NPL. Akan lebih baik jika suku bunga dipertahankan, apabila dinaikan, dapat menimbulkan turunnya jumlah debitur di tahun – tahun berikutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyaluran KGU dalam penelitian ini dideskripsikan berdasarkan tahun terjadinya akad, penghasilan, maksimum kredit, umur, pendidikan, pekerjaan, suku bunga, dan tingkat kolektibilitas. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa peubah penjelas yang signifikan berpengaruh terhadap ketidaklancaran maupun kelancaran pembayaran terdiri dari enam peubah, yaitu lima dari internal debitur dan satu dari eksternal debitur. Peubah – peubah tersebut adalah penghasilan, angsuran, maksimum kredit, umur, tenor, dan suku bunga. Bank BTN dapat menambahkan dan memperhatikan lebih lanjut peubah – peubah tersebut dalam analisis kelayakan kredit atau credit scoring model. Saran yang dapat disampaikan adalah untuk penelitian selanjutnya dapat menambah peubah penjelas dan dapat menggunakan metode lainnya karena pada metode regresi logistik tidak dapat menganalisis adanya autokorelasi. Salah satu contoh peubah yang dapat ditambahkan adalah jumlah tanggunan. Peubah jumlah tanggungan tersebut tidak ditampilkan dalam penelitian ini akibat keterbatasan data dan waktu.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kredit Griya Utama (KGU), Bank BTN Cabang Bogor, Profil Debitur, Analisis Deskriptif, Regresi Logistik
Subjects: Manajemen Keuangan
Depositing User: SB-IPB Library
Date Deposited: 24 Mar 2014 08:39
Last Modified: 10 Jul 2014 06:48
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1749

Actions (login required)

View Item View Item