Pengukuran beban modal risiko operasional dengan metode ama loss distribution approach (studi kasus pt.bank abc, tbk)

Hartini, Rina (2014) Pengukuran beban modal risiko operasional dengan metode ama loss distribution approach (studi kasus pt.bank abc, tbk). Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
Text
E39-01-Rina-Cover.pdf - Published Version

Download (468kB)
[img]
Preview
Text
E39-02-Rina-Ringkasan.pdf - Published Version

Download (363kB)
[img]
Preview
Text
E39-03-Rina-Summary.pdf - Published Version

Download (362kB)
[img]
Preview
Text
E39-04-Rina-Daftarisi.pdf - Published Version

Download (516kB)
[img]
Preview
Text
E39-05-Rina-Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (528kB)
[img] Text
Tesis.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id

Abstract

Risiko operasional yang harus dikendalikan sudah pasti menjadi sebuah tantangan bagi bank ABC untuk dapat menghitung beban risiko operasional secara tepat mengingat risiko operasional merupakan risiko yang kejadiannya tidak bisa diprediksi karena risiko operasional sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal operasional bank ABC. Permasalahan yang dihadapi oleh bank ABC dalam perhitungan secara kuantitatif tentang berapa besar beban modal risiko operasional yang harus disiapkan pada periode berikutnya mengingat keterbatasan sumberdaya manusia yang belum mampu menguasi perhitungan yang menggunakan pendekatan matematik dan probabilistik. Pendekatan internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah Advanced Measurement Approach (AMA) yang membutuhkan data historis (Loss Event Database) mengenai kejadian kerugian operasional. Databaseyang berasal dari data historis, sehingga bank dapat membuat suatu model kuantifikasi risiko operasional sehingga proyeksi capital charge dapat menggambarkan estimasi kerugian secara riil. Penelitian ini menggunakan variabel berdasarkan pada penilaian profil risiko terdiri dari penilaian inherent risk (risiko yang melekat pada aktivitas bank) dan penilaian risk control system (pengendalian terhadap risiko inheren) terhadap delapan lini bisnis yaitu corporate finance, trading and sales , retail banking, commercial banking, payment and settlement, agency services, aset management dan retail brokerage dengan pada tujuh kategori kejadian yaitu internal fraud, external fraud, employment practices and workplace safety, clients products and business practices, damage to physical asets, business disruption and system failures, dan execution delivery and process management Hasil penelitian menunjukkan kategori kejadian internal fraud menghasilkan nilai kerugian terbesar dan setiap lini bisnis memiliki nilai kerugian pada internal fraud. Perhitungan biaya risiko yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun mendapati biaya sekitar Rp. 4,24 trilyun, sementara dengan metode AMA dan pendekatan LDA, peneliti mendapati bahwa biaya risiko sekitar Rp. 3,064 trilyun. Ini mengindikasikan efisiensi beban modal risiko operasional yang ditetapkan oleh bank ABC dapat dilakukan melalui perhitungan yang lebih advance. Nilai OpVar 99,9% diharapkan menjadi optimisme oleh pihak departemen manajemen risiko khsusnya risiko operasional bahwa besaran nilai bisa lebih kecil dari hitungan rill kerugian.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Risiko operasional, advanced measurement approach, loss distribution approach, value at risk Operational risk, advanced measurement approach, loss distribution approachvalue at risk.
Subjects: Manajemen Keuangan
Depositing User: SB-IPB Library
Date Deposited: 10 Dec 2014 03:50
Last Modified: 13 Nov 2019 08:46
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/2122

Actions (login required)

View Item View Item