Ketahanan likuiditas perbankan syariah indonesia

Susandi, . (2015) Ketahanan likuiditas perbankan syariah indonesia. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
Text
11EK-01-Susandi-Cover.pdf

Download (403kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11EK-01-Susandi-Daftarisi.pdf

Download (407kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11EK-02-Susandi-Ringkasan.pdf

Download (322kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11EK-03-Susandi-Summary.pdf

Download (322kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11EK-05-Susandi-Pendahuluan.pdf

Download (526kB) | Preview
Official URL: http://elibrary.sb.ipb.ac.id

Abstract

Likuiditas selalu menjadi salah satu hal yang paling penting dalam ketahanan industri perbankan. Berdasarkan pentingnya likuiditas tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyertai dan penentu rasio likuiditas FDR. Studi ini dilakukan untuk menganalisa hubungan struktural antara kinerja internal perbankan syariah yang diwakili oleh rasio asset likuid terhadap pendanaan jangka pendek (STM), non performing financing (NPF), profit and indikator eksternal BI Rate, inflasi, indeks produksi industri (IPI), dan nilai tukar USD. Penelitian akan membandingkan respon atau sensitivitas rasio FDR terhadap perubahan variabel-variabel kinerja internal maupun variabel eksternal. Data yang digunakan dalam model adalah data bulanan dari Januari 2001 sampai Mei 2015 dengan menggunakan VAR/VECM. Kami menemukan bahwa dalam jangka panjang, variabel eksternal nilai tukar USD dan BI rate terkointegrasi dan mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap rasio FDR. Dalam jangka pendek pergerakan rasio FDR, NPF, BI rate, IPI dan inflasi direspon secara positif oleh rasio FDR. Variabel yang lainnya seperti STM, profit, dan nilai tukar USD direspon negative oleh rasio FDR. Inovasi rasio NPF, BI rate, IPI, dan inflasi, dalam jangka pendek direspon permanen positif oleh rasio FDR masing-masing sebesar 0.27, 0.28, 0.70, dan 0.05 standar deviasi, sedangkan inovasi laba bulanan, rasio STM, dan nilai tukar USD dalam jangka pendek direspon permanen negatif oleh rasio FDR. Variabel yang berpotensi menimbulkan risiko likuiditas adalah variabel yang berpengaruh positif terhadap rasio FDR. Variabel yang dalam jangka pendek berpotensi menimbulkan risiko likuiditas adalah rasio NPF, BI rate, Indeks Produksi (IPI), dan inflasi, sedangkan dalam jangka panjang adalah profit, BI rate, dan nilai tukar USD. Hasil analisa FEVD menunjukkan bahwa pada periode satu tahun pertama rasio FDR paling dominan dipengaruhi oleh rasio FDR sendiri sebesar 86.82%, IPI sebesar 5.88%, Nilai Tukar USD 3.55%, rasio STM 1.46% dan sisanya dipengaruhi Profit, inflasi, BI rate dan NPF dalam proporsi yang kecil masing-masing 0.94%, 0.78%, 0.29%, dan 0.26%. Pola kontribusi seluruh variabel terhadap rasio FDR secara umum hampir sama yaitu mencapai kestabilan mulai periode ke-15.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: 5(11EK)Sus k
Uncontrolled Keywords: Perbankan syariah, rasio FDR, rasio asset likuid terhadap pendanaan jangka pendek (STM), VAR/VECM. Shariah Banking, FDR Rasio, liquid asset to short term funding (STM),VAR/VECM.
Subjects: Manajemen Keuangan
Depositing User: SB-IPB Library
Date Deposited: 28 Apr 2016 04:50
Last Modified: 12 Oct 2016 01:39
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/2310

Actions (login required)

View Item View Item