Dampak kinerja internal dan kondisi makro ekonomi terhadap profitabilitas pada perbankan

Widokartiko, Bayu (2015) Dampak kinerja internal dan kondisi makro ekonomi terhadap profitabilitas pada perbankan. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
Text
E43-01-Bayu-Cover.pdf

Download (333kB) | Preview
[img]
Preview
Text
E43-02-Bayu-Ringkasan.pdf

Download (326kB) | Preview
[img]
Preview
Text
E43-03-Bayu-Summary.pdf

Download (327kB) | Preview
[img]
Preview
Text
E43-04-Bayu-Daftarisi.pdf

Download (330kB) | Preview
[img]
Preview
Text
E43-05-Bayu-Pendahuluan.pdf

Download (373kB) | Preview
[img] Text
Tesis.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
Official URL: http://elibrary.sb.ipb.ac.id

Abstract

Profitabilitas merupakan faktor penting dalam menilai kesehatan bank. Profitabilitas diukur dengan menggunakan berbagai metode pendekatan. Salah satunya nilai Return on Asset (ROA). Secara teoritis profitabilitas bank syariah dan konvensional memiliki perilaku yang berbeda. Sistem yang digunakan bank konvensional akan mengikuti ketentuan Tingkat BI Rate di Indonesia. Berbeda dengan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil/ Profit Loss Sharing (PLS). Pencapaian perbankan terhadap profitabilitas tidak lepas dari kegiatan wilayah beroperasi. Dalam wilayah operasi tersebut memiliki berbagai kondisi yang di gambarkan sebagai variabel makro ekonomi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa antara variabel kinerja internal dan kondisi makro ekonomi tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai proftablitas yang di hasilkan oleh perbankan. Menggunakan kausalitas granger dan Vector Auto regressif (VAR) / Vector Error Correction Model (VECM), untuk meneliti efek jangka pendek dan jangka panjang terhadap variabel-variabel yang memiliki keterkaitan. Di lanjutkan dengan menggunakan analisa Impulse Respon Function (IRF) untuk dapat mengetahui guncangan variabel makro ekonomi yang berpengaruh terhadap profitabilitas dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) untuk mengetahui variable yang memberikan tekanan/ pengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Hasil kausalitas granger menerangkan bahwa kondisi makro ekonomi hanya berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan kovensional. Kondisi makro ekonomi yang berpengaruh adalah BI Rate dan harga minyak dunia (OIL). Sektor kinerja internal yang berpengaruh adalah Non Performing Loan (NPL). Pada bank syariah tidak terdapat pengaruh dari kondisi makro ekonomi maupun inerja internal. Hal ini membuktikan bahwa sistem bagi hasil yang ditetapkan dimuka pada bank syariah dapat menghindarkan dari pengaruh kondisi makro ekonomi dan kinerja internal, berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem suku bunga bank yang mengacu BI Rate. Fluktuasi profitabilitas bank konvensional terpengaruh oleh pergerakan BI Rate yang dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi. Sesuai dengan penelitian Ascarya (2012) yang menyatakan bahwa variabel-variabel konvensional yang utamanya adalah variabel sektor finansial, secara alamiah memiliki andil dalam memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Impulse Respon Function (IRF) menerangkan terdapat perbedaan pada bank konvensional dan syariah atas profitabilitas yang didapatkan atas terjadinya guncangan kondisi mako ekonomi. Guncangan BI Rate yang terjadi berdampak negatif terhadap perbankan konvensional dan syariah. Pada bank syariah memiliki nilai negatif lebih besar dari pada bank konvensional. Guncangan kurs berakibat profitabilitas bank konvensional berada pada area positif dan perbankan syariah berada pada area negatif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah subtitusi perbankan konvensional. Guncangan Inflasi yang terjadi berakibat profitabilitas perbankan konvensional dan syariah berada pada area positif. Perbedaan terlihat bahwa syariah lebih cepat stabil pada saat inflasi. Guncangan harga minyak dunia mengakibatkan baik bank konvensional dan syariah memiliki profitabilitas yang berada pada area positif. Keadaan stabil lebih cepat di capai oleh bank syariah dibandingkan konvensional. Pada kondisi gejolak krisis sifat yang dimiliki profitabilitas bank kovensional berada pada area positif dan syariah berada pada area negatif. Perbedaan posisi profitabilitas ini menunjukkan bahwa hingga saat ini adanya bank syariah menjadi subtitusi dari perbankan konvensional. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) memperlihatkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan konvensional adalah krisis, inflasi, ldr dan npl. Untuk perbankan syariah faktor yang berpengaruh adalah kurs, BI Rate, npf dan fdr. Perbedaan faktor yang berpengaruh ini dapat mengindikasikan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem perbankan. Dari kacamata perbankan sektor yang menguntungkan berada pada sistem perbankan konvensional, bila dari kaca mata makro ekonomi maka sistem yang bagus adalah perbankan syariah yang tidak terpengaruhi oleh kondisi makro ekonomi krisis dan inflasi. Adanya penurunan profitabilitas pada perbankan syariah hanya di sebabkan karena efek krisis dan inflasi terhadap sektor industri yang berimbas terhadap sektor pembiayaan perbankan syariah. Implikasi bagi Bank Indonesia, perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah sebagai berikut: Bank Indonesia selaku bank sentral melalui otoritas jasa keuangan (OJK) yang mengawasi perbankan ikut dalam rencana bisnis bank (RBB). Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang adanya 2 sistem perbankan yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang perbedaan 2 bank tersebut. Perbankan konvensional hendaknya mengurangi protofolio di pasar finansial. Perbankan syariah lebih banyak melakukan pengenalan (promosi) atas produk yang dimiliki. Perbankan syariah hendaknya memberikan imbal hasil yang menarik bagi penabung (memperhatikan faktor resiko deposan).

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: 12(E43)Wid d
Uncontrolled Keywords: impulse response, kausalitas granger, profitabilitas perbankan, variance decomposition, vector autoregression, vector error correction model, Granger Causality, Impulse Response, Profitability of banking, Variance Decomposition, Vector Autoregression, Vector Error Correction Model.
Subjects: Manajemen Keuangan
Divisions: Sekolah Bisnis > Perpustakaan
Depositing User: SB-IPB Library
Date Deposited: 28 Apr 2016 05:31
Last Modified: 12 Nov 2019 04:27
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/2311

Actions (login required)

View Item View Item